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萨金特:经济学家在做什么,他们如何学习?

 “上世纪70年代以来,萨金特教授(Thomas Sargent)一直是理性预期学派的领袖人物,在宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析等方面做了开创性的工作, 并与西姆斯(Christopher Sims) 共同获得2011年诺贝尔经济学奖。
 
  “物理学和经济学有同样的数学语言。我对此感兴趣的原因是语言、理论和数据之间有很亲密的关系,”萨金特在萨金特数量经济与金融研究所成立仪式上说道。他希望经济学像物理学和化学那样更注重量化,通过运用大数据和数量方法进行实证研究。近日,我们翻译了萨金特教授当日英文演讲稿,他的演讲简洁却深刻,从物理学角度切入,论述了经济学家的使命与学习方式。
 
经济学家在做什么?
 
 
  经济学是一种工具,用于发现数据中的各种现象,然后加以解读从而将相关关系与因果联系区分开来。
 
  要解释物理研究的话,理查德·费曼曾用到一个国际象棋的隐喻。假如有一位天体物理学家完全不知道什么是国际象棋,只是观测那些恰好在下棋的人。通过对下棋者行为的不完全观测,这位天体物理学家的任务是揭示下棋者的意图及国际象棋的规则。对费曼而言,“国际象棋的游戏规则影射了物理规律。
 
  费曼的比喻正是对经济学家工作的表述。正如天体物理学家,我们获取某些经济过程所产生的非实验数据,并且想要理解这些经济过程。约翰·冯·诺伊曼将博弈定义为:(1)一系列参与者,(2)每位参与者可以采取的一系列的行动,(3)每位参与者基于所有参与者行动所获得的累计收益,(4)时间协议:即谁在何时做出何种选择。一个策略即一个规则,规定你在可能遇到的不同情况下做些什么。约翰·纳什给出过一个强有力的定义:一个博弈的均衡就是所有参与者策略形成的集合,其中没有参与者想要改变他的策略。
 
  像费曼比喻的物理学家一样,我们作为经济学家的任务是通过观察数据推测一项博弈。但我们还想做些物理学家不做的事情:去考虑不同博弈如何产生改进的结果。
 
  在物理学中,根据拉普拉斯所言,过去造就未来。
 
我们可以将宇宙的现状视为宇宙过去的影响,也是宇宙未来的起因。
 
——拉普拉斯侯爵
 
  在经济学中则不同。
 
我们对他人行为的预期决定了我们现在的行动。
 
  我们每个人都有一套理论预测他人想要什么,并用此来预测他们的行为。
 
假如我们有可靠的“他人行为预测模型”的话,那么他人实际可能采取的行动将决定我们对他们的预期。这样的推理方式产生了一种感觉:在经济学体系中“未来决定现在”。
 
  时间的箭头在经济学中是倒的。
 
这里有些例子:
 
  •银行挤兑:如果我预期其他人要去银行挤兑,我会跟风,反之亦然。如果没有存款保险,存款人有动机避免银行这种易遭受挤兑的风险。有存款保险,存款人则不再关心挤兑风险,也不会去挤兑。
 
  •存款保险:如果政府确保银行存款安全,银行的所有者就希望银行能够尽可能扩张,风险尽可能高,而存款人则不会关心这样的风险。
 
  •失业和残疾保险:这里涉及一些取舍关系:一方面这些制度要为遭到不幸的人们提供保险,另一方面这样的救助会为人们带来负面的激励。
 
  •中央政府为下级政府机构提供救助。保险VS逆向激励。
 
  •公共和私有部门的声誉。别人期望我做什么就是我的声誉。就他们的预期,我面临让他们满意或失望的选择。这些选择会伴有后果。珍妮特·耶伦等中央银行家对此有多番考虑。
 
 
我们如何学习?
 
  像物理学家一样,我们使用模型和数据来学习。当我们发现旧模型有缺陷时,我们开始学习新的事物。
 
  这就解释了我们何以从过去的经济萧条、金融危机中学到如此多的东西,并从现在这些危机中学到了更多。我们受到旧模型如何失效的启发来建立新模型。
 
  最后,我想与诸位分享下几句关于科学的名言:
 
 
“我希望,当我说我们不接受他们的观测结果,除非这些观测已经经受了理论的验证时,不会令实验物理学家过于震惊。”—亚瑟·埃德,1933年9月。
 
“科学学科的进程由不同的方式塑造,这取决于是理论引领数据或数据引导理论。一个理论告诉我们要寻找什么,你要么找到它,要么没有。如果你找到了,你将继续去寻求下一个开放问题的答案。如果你没有理论,你将开始收集尽可能多的数据并希望数据中出现相关模式。但直到你完成概述,你几乎一直在黑暗中摸索。” —奈斯·格拉斯泰森,《黑洞之死》
 
“当你所知晓的一切几乎都错了时,你便活在最好的时代。”汤姆·斯托帕德,《美国》,第一幕场景4
 
“悖论产生进步。”—约翰·惠勒
 
“宇宙无法被解读,直到我们学会了宇宙的语言,熟悉了书写宇宙的文字。说到底,就是一种数学语言。”
 
“没有这些,人只是在黑暗的迷宫里徘徊。”—伽利略,转引自爱丽丝·霍夫曼的《对立婚姻》,P112。
 
 
 
(编译:金颖琦 经新加坡国立大学助教授朱胜豪审定发布,他是萨金特研究团队的成员; 点击阅读原文,可查看萨金特教授的英文演讲原稿)
 
 
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